販売再開後のQ&Aについてはこちらに追加しています。
ご購入を検討されている方から頂いたご質問や、ご購入者様が疑問に思われるであろう点・質問内容を下記Q&Aにまとめております。
商品内容をしっかり理解してご購入して頂く為にも、気になる点はお読みください。
(※以前のページをカテゴリ別に分別しました。その為、質問番号が順不同となっています。)
ここに掲載している内容以外にもご不明な点やご質問がございましたら、お気軽に右側メニュー「お問い合わせ」ページよりご質問下さい。
■ご購入前のご相談
・商品のセット内容・性格について
・MT4稼働環境・対応業者について
・販売価格、運用口座、業者指定について
・運用成績について
・ロジックについて
■ご購入前・購入後共通
・リスクテイク、運用方法について
■ご購入後サポート
・セットアップ、取引内容に関して
・稼動中のエラー、トラブルについて
・バックテストに関して
・その他
■ご購入前のご相談
初心者の方でも即実践可能となる様に、EAのセットアップからわかりやすくマニュアルにまとめております。
マニュアル配布とメールにて行っております。
システムトレードです。
メタトレーダーといっても特に難しく考える必要はありません。一般的なチャートソフトとなんら変わりはありません。
メタトレーダーの最大の特徴は、フリーソフトでありながら高機能・EAによる自動売買が可能であるという事です。海外では、ほぼ標準のチャートソフトであるといっても過言ではありません。日本にも取扱業者が増えてきました。(http://w2c.seesaa.net/article/224389783.html)。
取扱業者の中にはマニュアルの配布やセミナーを行なっているところもあります。デモアカウントの取得も容易ですので、デモにて操作・EAの設定に慣れていただく事をお薦めします。
裁量売買ではなく自動売買ですのでメタトレーダー4をずっと稼動していれば、チャート画面に張り付く必要はありませんし、昼夜問わず取引を行います。当方は念のため「売買の結果・業者サーバーへの接続状況・ソフトの稼動状況等」を日々チェックしております。
最低いくら必要というのはありませんが、15万円0.01ロットスタートでもハイパフォーマンス(6)設定となり、リスクは非常に高くなります。
他の通貨ペアに対応した公開に耐えうるEAを、追って購入者様対象にアナウンスいたしております。
分類によりますが、「W2C-CLIPPER」は当方完全オリジナル手法となっております。
W2Cミッションステートメントに起因します。
問題ないとは言えませんので、あくまで当方個人的な見解としてお答えいたします。
VPS(Windowsデスクトップ等)をお勧めする理由は、自動売買ソフトに注文を代行させるリスクに起因します。
自動売買は、①業者サーバー × ②プロバイダー × ③物理的な接続環境 × ④自身のPC × ⑤売買用アプリケーションソフト × ⑥売買プログラムの全てが常に安定稼動していることが条件となります。
VPSを用いた場合、④自身PCのトラブル(フリーズや過剰負荷、再起動等含む)と、
③物理的な接続環境+サーバーを1組分削減することが出来ますので、その分だけリスクが
減るということがあります。
知りうる限りのメタトレーダー4業者すべてに対応しております。100通貨単位の業者の場合、ロット設定の単位が違いますので、業者様にお問い合わせください。
最小ロットが0.1(1万通貨)となりますので、当方バックテストにおけるハイパフォーマンス(=ハイリスク)設定におきましても、イニシャルデポジットに2万ドル弱必要となってきます。
従いまして、当方では細かいリスクテイクの設定が可能となるマイクロロット使用可能業者を推奨しております。
対応しています。
ありません。
基本的に「メタトレーダー4使用可能・EA使用可能業者」のみであり、それ以外の指定/条件はございませんが、コピー漏洩を防ぐため、1口座につき稼動するEAを1つに限定させていただいております。 証拠金が$1万ドルより少ない場合マイクロロット(1,000通貨単位)が使える業者の方がベターです。
購入者マイページより本番用EA申請頂き、ご購入者様専用のW2C-CLIPPER_ver****.ex4をお作りする形となります。
問題なく使用可能です。
4XPに複数の口座を持たれなくても、同一口座、同じMT4内で複数のドル/円M1チャートを立ち上げて (ex.1万ドルスタンダード設定の場合、3チャートとなります)、稼動されたらよろしいかと思います。
口座変更と口座追加の違いがあります。
fx-onでの口座『変更』は常に稼働する口座が1つであり、それが5回まで変更可能となります。
変更による弊社側作業も発生しません。
その他ASPの場合は、口座『変更』ではなく、既に送付済の本番環境用EAに加え、
新たな口座用の本番環境用EAを『追加』でお送りする形となります。
初回分と合わせ、同時に2つ以上の口座で使用可能となります。
つまり口座『追加』という形にどうしてもなるため、
本番環境用EA再申請はこれまでと同様に有料で承っております。
fx-onでも口座『追加』時は、事務手数料が必要です。
MT4プラットフォームを提供する大多数の業者が、現段階において財務基盤が脆弱なこと、あるいは実態のつかみにくい海外業者であることから、複数同時稼働は、分散投資という観点において大きな意味を持つと考えております。
またメリットではありませんが、複数同時稼働の敷居を設けている2つめの理由に、追加申請を無料にした場合、購入者様の権利侵害が起こる可能性が容易に予測されます。ご理解の程宜しくお願い致します。
デモ口座での運用成績&フォワードテスト成績を共に
http://w2c-clipper.com/backforward.html
こちらに掲載しております。
セールスレター、次のQ&Aにも記載しています通り、同一条件下におきましてはライブ口座とデモ口座での運用成績に大差はありません。公開後の成績につきましては上記をご参照ください。原則毎週更新致しております。
※ ライブ口座での運用成績公開は、下記理由を鑑みwebへの掲載は控えさせていただいております。
・デモ口座とは異なり入出金が頻繁に行われますので、PLカーブが階段状になること
・W2C-Clipper別通貨ペアのフォワードテストがパラレルで稼働しているため、W2C-Clipper単独での成績ではないこと
・ライブ口座での運用成績が個人情報であること
何らかの理由があり決定したというわけではなく、以下の理由から自然と決まったというのが答えです。
まず、EA開発に最も重要といっても過言ではない、バックテスト(以下BTと略)用過去4本値データ(以下単にデータ)の信頼度ですが、
ご存じの方も多いと思いますが、(当時は特に)メタクオーツ社からダウンロードされるそれは、データ欠損の意味でも酷いものがありました。
そこで我々がBTに用いたデータは、メタトレーダーをMT3から長期にわたって採用しているFXDD社のものでした。
数百万行となる1分足データのイレギュラーやデータ欠損を調べるには、Period
Converterというスクリプトを用いて1時間足を作成した後、目視検査によりその連続性とノイズをチェックします。
ひとつめの理由は、このデータのスタートが単に2005年~ということで先頭が決定されたということです。
2010年度中の販売開始を目標にしていたことから、2010年9月末でロジック設計、パラメーター抽出を完了させました。
一般的にフォワードテストとBTの違いは、データを設計開発に使うか否かとなります。
従いまして、前記より2010年10月以降をロジックやパラメータ変更のない実践検証として現在も公開し続けております。
セールスページ作成、他諸手続に2ヶ月、最初に審査を通過したインフォカート社にて2010年度12月10日に販売開始となりました。(ちなみにインフォトップ社は2011年1月~、fx-on社は2012年2月~)
デモ口座と本番環境用では以下の理由により大きな違いはありません。 ・約定価格のずれ→複数ポジションのセットで利益を取るため損益は同じ。 ・約定拒否→エントリ条件がシビアでなく、最終的に約定しないことは考えられず、トレード回数も多くないため影響小。 ・指値までレートを動かさない→指値以上に値動きが大きく変動する。 ・ストップ刈り→ストップを設けていないので行いようがない。 ・ロスカット→『適切なリスク管理を行なっていれば』狙えるレートにはなっていない
W2C-Clipperは、ナンピン・マーチンゲール手法を用いるEAで複数のポジションをセットで管理しています。 リミット価格を複数のポジションからなるナンピンの平均価格(ポジション毎の価格とロット数による加重平均価格)から30pipsで指値で入れているため、ポジションのセット利益はナンピンの深さによる変動以外は変わりません。 (スワップは除く)
デモ口座よりも本番環境用EAを動かすリアル口座において、より顕著に起きるものとして約定拒否・スリッページによるデモとリアル間での「約定価格のずれ」や「スプレッドの拡大」があげられます。
この「約定価格のずれ」や「スプレッドの拡大」は、シビアなタイミング・価格でエントリ・エクジットする10pips前後の小さなリミットを単発のポジションで積み重ねるEAやトレード回数が多いEAには大きな影響をおよぼします。 (しかも大きなロット数ならば、さらに)
W2C-Clipperのリアル口座での運用においてもエントリは成行ですので「約定価格のずれ」は生じます。
しかし、W2C-Clipperは、先に上げた理由により、「約定価格のずれ」が生じても、利益額は一定となります。
約定拒否についても、ナンピンに関しての条件は初回エントリから現レートが各ナンピンごとに定められているpips以上離れているかどうかだけであり、一定間隔でエントリ注文を繰り返します。条件が単純かつ、シビアなタイミングで入れるわけではないので、最終的に約定しない事態は希少だと考えます。 また、条件が数十pips単位のレートの乖離なので、デモとリアル口座の損益が大きく乖離するほど、トレード回数が多くなるわけでもありません。
「スプレッドの拡大」やブローカーがレートを操作して、リミットの指値を約定させない行為についても、そもそもインターバンクレートがほとんど大きく指値価格を超えて変動していることを確認しており、指値が約定しないことを考慮しなくてもよいと考えます。
こちらに関して2度ほどギリギリで指値が約定されないというお問い合わせがありましたが、他業者でも同じ現象・提示価格だったので、 インターバンク(ブローカー間での取引市場)でのレートも同様だったと考えております。
上記により、W2C-Clipperのリアル口座環境での運用においてデモ運用では存在しない「スプレッドの拡大やスリッページ、未約定」によってその成績がまったく変わらないわけではありませんが、大きく影響を受けるようなことはありません。
俗に言われる「ストップ刈り」(ブローカー側がポジションに設定している逆指値のストップをわざとレート操作すること)については、ストップの設定はしておりませんのでブローカーは行うことは不可能です。
W2C-Clipperが唯一、確定損失を被るロスカット(持っているポジションに対しレートが変動し証拠金不足になる事態)に関しても、ブローカーがロスカットを狙う行為がありますが、販売開始(2010年12月)からのフォワードテストを見ますと『適切なリスク管理を行なっていれば』ブローカーがロスカットを狙えるようなレートにまで陥ることにはなっていません。(あまりにも悪質なブローカーの場合は、この限りではありません。そもそも、そんなブローカーは選ばないでください…)
またW2C-Clipperは、スタート時期が異なることでその使用者同士のサインも異なる確率が高いため、同時にサインが出ることで起こる弊害(詳細はこちら: http://w2c.seesaa.net/article/187715853.html)はありません。使用者にMT4ブローカーを特定していないこともその理由のひとつです。 (ブローカーは特定しておりませんが、上記に上げたような観点も含むリスク面からの選定はお願いしたいところです。)
バックテストには、過去4本値データからでは検証し導くことが出来ない「 平常時と乖離したスプレッド、 スリッページ、 約定拒否や未約定、 業者サーバーのシステムダウンやソフトの誤動作、過去4本値の部分的な欠損 等」 がないためです。
※ 比較的小さなリミットを積み重ねるEAでは、これらの差が特に顕著に出る傾向にあります。
どんなトレード方法にも100%はありえません。 ただ、ナンピンマーチンなので想定外の逆行によるロスカット以外において最終的に負けることはありません。
TOPページ & バック&フォワードテスト をご覧ください。
業者の違いによるパフォーマンスの差は理論上極僅かです。
脆弱サーバーやカバーディールによる差、スプレッドの拡大や一時的な約定拒否、スリッページによる成績の低下も、極めて小さくなるようなロジック設計となっております。
スタンダード29.6%/ハイパフォーマンス44.5%)についてですが、「数値がリスクに直結するということではありません」との事、実際直結するリスクはどの程度なのでしょうか?
本タイプのEAでは、トレード毎の損切りという考え方がございませんので、Strategy Tester Reportにあるような最大ドローダウンの数値が当てはまりません。それぞれのトレードが独立したタイプのEAで言うところの最大ドローダウンとは全く考え方が異なります。
損切りは、ナンピン含めた全トレード(セット)の中で、損失の総合計以上の利食いを伴って行われます。 トレードタイプのEAでは連敗により落ち込んだドローダウンを、それ以降のトレードで、その勝率をもって回復しなければなりません。巷に氾濫する多くのEAが、実トレードで通用しないのは、このドローダウンを最小にするフィッティングにも原因があるように思います。この点が本EAとの大きな違いです。
PLカーブが比較的キレイな右肩上がりとなるのは、本EAの特徴です。つまり、「ドローダウンの考え方がない」ロジックと言い換えることができます。 ドローダウンの考え方が存在しませんので、最大という定義も当てはまりません。ドローダウン=ロスカット(破産) に直結します。
従って、上記表現で実質リスクを議論すると、最大ドローダウンが79%(ex.その業者のロスカットレベル)が最大のリスクテイクになろうかと思います。ハイパフォーマンスの44.5%ですら、そこまでの下落(あるいは上昇)幅に対してさらに1.8倍程度のマージンを有すると考えることが出来ます。(スタンダードならさらに2倍)
短期間に爆発的な利益を産み出すようなロジックは、長期に渡ってはワークしないものです。 手前味噌になりますが、当方は本EA以外にバージョンアップや相場のキャラにより変更を余儀なくされるようなEAではなく、長期に渡って資産運用を任せられるような自動売買ソフトを知りません。
2~3pipsのスプレッドを含んだテスト結果となっております。
資金100万円をハイパフォーマンス(ロット0.06)にて運用した成績を元に比例にて割り出した成績ですので、「ロット0.02、パイパフォーマンス」となります。
上記と同じように資金100万円をハイパフォーマンス(ロット0.06)
にて運用した成績を元に比例にて割り出した成績ですので、下記のようなロット数となります。
2005年 0.02
2006年 0.027
2007年 0.037
2008年 0.049
2009年 0.103
2010年 0.184
実際に運用される場合にはナノロット0.001(100ドル)単位の業者は少ないので多少の融通を利かせ、資金が増えたときに無理の無い範囲で運用ロットを増やすされるとよいと思います。
バックテストはEAを動かすチャートの時間足を指定して行います。
テストにおいて使用される価格データは1分足から始まって(=1分足データ期間)、足りない部分はその上の時間枠のデータを順次使っていき(=中間データ期間)、指定した時間足未満の時間足まで使われます。
それでも足りなければ指定したチャートの時間足のデータを用いて擬似的にデータを作成してテストします。(=擬似データ期間)
例えば、バックテストにおいてEAを動かすチャートの時間足を1時間足にした場合には
1分足のデータをまず使用し、もし1分足のデータがなければ5分足→15分足→30分足の順に使用されていきます。もし30分足がなければ1時間足のデータから擬似的にデータを作成されます。
Modelling Qualityは以下の式で計算されます。
Modelling Quality = ( 0.25 × 擬似データ期間/全期間 + 0.5 × 中間データ期間/全期間 + 0.9 × 1分足データ期間/全期間) × 100 %
今回掲載している1分足を指定した場合には、すべてが擬似データ期間となりますのでModelling Qualityは最高25%となります。
本EAは、利用者のサインがほぼ同時に出ることの弊害 ⇒
①業者サーバー負荷の振れ幅が大きくなることからくるスプレッドの拡大やスリッページ、未約定
②同時に出るサインがわかっているディーラー側からの妨害や個人が不利益となる行為
はありません。
利用者が増えたとしてもエントリータイミングが揃うことがないからです。本ロジックは、資金管理に重点を置いたものです。 詳細は、W2Cブログ(http://w2c.seesaa.net/article/173240662.html)を参照ください。
自動売買なら同じ売買ルールのもと同じサインがでるのではないのですか?それが違うということはルール自体の設定を使用者が決める(調整する)ということなのでしょうか?
都度そのトレード自体の正確性を高めることを目的としたトレード手法(=自動売買なら同じ売買ルールのもと同じサインがでる手法)ではないというのがその答えとなります。当HPやその他ナンピン+マーチンゲールを用いたEAを参考にしてください。
回数の制限はございません。
違いはありません。運用成績の違いについてはQ40. を御覧ください。
2011年は近年まれに見る価格変動が小さい年でした。その為、上記のようなご質問またはご要望がよせられました。そこで、過去においてリミット(=保持ポジションの平均価格よりどれだけ離れて利食いするかの数値)と収益の関係などのデータを公開しました。
W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」...
9/(http://w2c.seesaa.net/article/246390562.html)
※リンク先文中にある「ボラティリティ」というのは「変動」という意味です。
詳しくは上記ページおよびグラフを参照していただきたいのですが、2011年においてリミットを変えても収益においてあまり差はなく、逆に他の年においてはリミットが小さいほど収益が驚くほど小さくなり、30pips(=クリッパーの採用リミットに近い数値)のあたりでピークがあることがわかります。(参照グラフ:limit vs profit)
※USD/JPYの場合0.01=1pipsを指します
他にも最大DDを含めた様々な角度からの検証を踏まえて、クリッパーの現在のリミットは決定されています。
開発者である自分たちも資産運用に利用できるような長期の使用に耐えうるEAを開発するという観点から、近年まれに見る価格変動が小さい2011年を基準にしたリミットではなく、長期的に有利になる点からも現在のリミットは最適だと考えられます。
誤解のないように下記3つのものを回答の代わりとして列記します。
まずW2C-Clipperの破綻に関してですが、W2C-Clipperページに掲載のものはあくまでも1万ドル0.06ロットで2005年~2010年の各年度、及び通年に関してクリアしたというものであり、それ以外の年度で破綻しないことを言及するものではありません。また初期資金を1万ドルと限定していませんので、前記ページに記載のローリスク以下の設定も存在します。
2つめに、1985-1988年という過去データの1分足連続性に問題あると考えられます。 また仮にその4本値に問題がなかったとしても、1985-1988年の取引環境は、近年のソレとは似て非なるものであるかと思います。 例えば当方がFXをスタートさせた2004年当時ですら、ドル円の手数料は片道10pips、スプレッドが5pips以上ありましたので、取引は200pips以上狙いのスイングトレードに限定されておりました。さらに当時の為替相場総出来高は、現在の2割程度であったように記憶しております。 1980年代といえば前記よりさらに20年以上も遡ることになりますので、インフラもボイストレード主流、ネット環境も存在しませんので、値動きもこれに大きく依存したかと想像します。
最後に、W2C-Clipperはエントリーポジションで、その押し目戻しの利食いポイントも異なりますので、スタートポイントに依存します。 さらに複数のチャートで分散することや、両建てなどにより、その運用成績に大きく差が生まれることも事実です。
定義にもよりますが、戻りや押し目の存在しない相場は存在しません。
これは、トレンドが長期化すればするほど、損切りの減少と利食いの増加が発生しやすいからです。またスクエアのトレーダーは順張りがしにくくなるためです。決して成績を保証できるものではありませんが、これは相場心理学に基づくものです。
加えて未来の相場予測は不可能ですが、相場予想自体W2C-Clipperユーザーにとっては特に意味のないものと考えております。
■ご購入前・ご購入後共通
当EAは設定は、単発トレードのロット数を決定するのではなく、ナンピンの初回ポジションのロット数の決定のみを行います。初回ポジションのロット設定を元に、後に続くナンピンのロット数が決定されるイメージです。
ですので、他のEAだと通常のレバレッジによる初期ロット設定とはと異なります。
別紙リスク設定マニュアルを参考に、ご自身のスタイル(目標等)に合わせて、カスタマイズして頂けます。
初期投入ロットで言えばレバレッジは0.1倍強ですが、これはナンピンにより増大します。
リスクテイクと期待値から初期投入ロットを決定できるようマニュアルにまとめております。
初期資金によって異なりますので、明確な数値は回答できません。
ロット設定の詳細につきましては、購入者マイページとダウンロード資料に
記載しておりますのでご安心ください。
ロスカットとなる相場は、30%から半値程度の戻り/押し目のない暴落/暴騰相場に限定されます。
暴落(騰)相場を少し具体的に数値を挙げて例示しますと、
・ローリスク(設定1)で、 7ナンピン → 合計27.2円
・ハイパフォーマンス(設定6)で、 5ナンピン → 合計12.1円
となります。
ちなみにHP最下部に記載したW2C-Clipper最大のピンチであるこの時期(リーマンショックのときは円高ドル高だったため)が5ナンピンとなります。
補足ですが、前記ローリスクよりもさらにローリスク設定となる例えばInitialdeposit:$2万,0.01ロッ トスタートならば 8ナンピン まで、さらにInitialdeposit:$4万とした場合は 9ナンピン まで取る ことになります。
が、これは戻り/押し目のない 67円超 の暴落/暴騰相場となるため非現実的な数字ではあります。
但し、この数字は ①各業者のロスカット規定 ②為替レート ③LONG or SHORT に依存し変動しますので、あくまでも設計値目安としてご査収ください。
この設定は、HPトップでも用いているW2C-Clipperにとってもっとも厳しい条件である2008年当時の、1万ドル(=110万円)、110円/ドルからの下落相場に関してレバレッジ200倍(証拠金0.5%)で計算したものです。
本設定は、上記 Q38.にも記載しております通り、①各業者のロスカット規定 ②初手の為替レート ③LONG or SHORT に依存し変動しますので、あくまでも設計値目安としてご査収ください。
同様の条件でお答えしますと、
・設定5: → 13.1円の下落
・設定4: → 14.8円の下落
・設定3:スタンダード設定 → 17.2円の下落
・設定2: → 20.5円の下落
となります。
業者や国の規定する最大レバレッジ、業者側で定められたロスカット水準により多少の差はあります。
またポジション取得から最大逆行レートまでの変動幅は、為替レート や 売買方向 にも依存し変動します。
下記参考例を挙げましたので、ご査収下さい。
ex.1
1万ドル(=80万円)0.03ロットスタート レバ25倍 80円からのロング の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な戻りのない 67.6円 までの下落でレバ25倍を超える
ex.2
1万ドル(=80万円)0.03ロットスタート レバ200倍 80円からのロング の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な戻りのない 65.2円 までの下落でレバ200倍を超える
ex.3
1万ドル(=80万円)0.03ロットスタート レバ25倍 80円からのショート の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な押し目のない 91.4円 までの上昇でレバ25倍を超える
ex.4
1万ドル(=80万円)0.03ロットスタート レバ200倍 80円からのショート の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な押し目のない 94.7円 までの上昇でレバ200倍を超える
ex.5
1万ドル(=120万円)0.03ロットスタート レバ25倍 120円からのロング の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な戻りのない 105円 までの下落でレバ25倍を超える
ex.6
1万ドル(=120万円)0.03ロットスタート レバ200倍 120円からのロング の場合
6ナンピン(初手含め計7ポジション)後の 適当な戻りのない 102.1円 までの下落でレバ200倍を超える
ex.7
1万ドル(=120万円)0.03ロットスタート レバ25倍 120円からのショート の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な押し目のない 133.9円 までの上昇でレバ25倍を超える
ex.8
1万ドル(=120万円)0.03ロットスタート レバ200倍 120円からのショート の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な押し目のない 137.8円 までの上昇でレバ200倍を超える
※上記はあくまでもW2C-Clipperを用いたリスク管理にける目安の提示であり、その数値を保証するものではありません。また、各業者によりロスカット水準は異なるため、上記数値は参照程度に留め、余裕のあるリスクを抑えた実運用をされますこと強く推奨します。
ちなみに、購入後閲覧可能となります各人リスクテイクと最適なロット数を決するのに必要な、各年度および通年での各初期ロットでのバックテスト結果とそのチャート表記は、FXDDMalta-MT4(x200)を用いております。
1万ドル(現状レートで約800万円) 0.6lot をハイパフォーマンス(=ハイリスク)設定と定義づけています。
ちなみにこれは、以下2つの考え方に準じます。ご承諾の上設定下さい。
・ 円口座、ドル口座に関係なく、W2C-Clipperにおけるリスク管理の提案(1~6)は以下の考えに従います。
ex.1万ドル0.06ロット=ハイパフォーマンス(ハイリスク)というのは、あくまでもバックテストにより導かれた、不確定な未来の相場に対峙するための目安となるものであり、それ以上の、例えばロスカットにならないことを保証するような数値ではありません。
・ 説明し易いので以下極端な例をもちいます。
1ドル120円の場合、10,000ドル=1,200,000円、この初期資金から合計30,000ドルLポジが10円逆行で掴まった場合、30万円の含み損で、これは資金に対して25%。
対して、1ドル40円、10,000ドル=400,000円の場合、同様に合計30,000ドルLポジが10円逆行で掴まった場合、30万円の含み損で、75%となってしまい、一見リスクは3倍であるように見えます。
しかし、120円からの10円逆行というは、変動率(相場のボラティリティ)を考慮すると、40円からの3.3円逆行相当となるかとおもいます。
ゆえに、1万ドルに対する初期ロット設定のみでのリスク管理の考え方に破綻はないと考えております。
この12円の数字が一人歩きしているようですので、公式HPにて下記補足します。
この設定は、HPトップでも用いているW2C-Clipperにとってもっとも厳しい条件である2008年当時の、1万ドル(=110万円)、110円/ドルからの下落相場に関してレバレッジ200倍(証拠金0.5%)で計算したものです。
本設定は、Q38.にも記載しております通り、①各業者のロスカット規定 ②初手の為替レート ③LONG or SHORT に依存し変動しますので、あくまでも設計値目安としてご査収ください。
ちなみに 現状レート (80円/円、80万円 @2011.7) に合わせますと、
・設定6:ハイパフォーマンス → 10.6円の下落
・設定5: → 11.4円の下落
・設定4: → 12.6円の下落
・設定3:スタンダード設定 → 14.7円の下落
・設定2: → 18.0円の下落
・設定1:セーフティ → 25.2円の下落
となります。
※上記は設計値ですので、ライブTradeでは拡がることが予想されます。
100万円で0.1ロットですと、当方設定のハイパフォーマンス(=ハイリスク)に対して2倍近い
スタートロットとなりますので、おっしゃる通りの結果になる可能性は高くなります。
しかし、この設定は一般販売に対応した過剰なリスク設定の結果でもあります。
購入後にログインしていただく購入者マイページ内にある6年弱のバックテスト結果(http://w2c-clipper.com/download/buyermypage.html)において、上記設定でロスカットとなる年は2008年のみです。(ただしすべて元旦スタートの年間データ)
リスクテイクに関しては、完全に個人の裁量に依存しますので上記を参考にご検討ください。
「問題ありません」という回答は為替相場の観点からも、また投資という性質上不適切ですので、本EAユーザーであり一個人投資家としての当方の個人的見解としてお答えいたします。
本EAはHPでもご紹介の通り、「ナンピン+マーチンゲール」のロジックを採用しております。具体的には、通常ロット数(ベッティング)でのマーチンゲールですが、本EAはナンピン幅にもマーチンゲールを採用しております。これにより相場の急激な変動は、逆にチャンスに変わることが多くなりました。従って、当方は経済指標も含めてEAを止めることはありません。
ご購入いただけましたら、まずデモ版ストラテジーレポートを様々な期間でお取りになり、エントリー/イグジットの載ったチャートをスクロールしてご観察いただければ、上記をより実感していただけると思います。
よほど特殊なケース(片方のナンピン幅が拡大した局面での逆側のそれ以下のナンピン)以外は、買いのみ売りのみ・同ロット数・同時間足・同時稼動の条件で運用すれば両方がナンピンにハマるケースはありません。
問題ありません。
それぞれのチャートに異なったマジックナンバーを付与することのみご注意ください。
運用方法に関しては、サポート外となります。ご了承ください。
W2C-Clipperに関してのアフターフォローが少し誤解を招いているようですので、下記2点について確認の意味で書き留めます。
1) W2C-Clipperに関しましては、専用HPでの内容がW2C-Clipperに対するサポート範囲であり、開発者ブログでの、あるいはその他サポートサイトでの派生手法に関しては、現状お使いになっているW2C-Clipperユーザーの皆様が少しでもリスク低減できればとの考えから公開しているものです。
また、W2C-Clipper開発チームで仮にこれらに対してもサポートしていきたいと考えたとしても、その想定しうるパターンが多岐にわたるため、これらに対して何らアドバイスできることはありません。
2) W2C-Clipper専用HP内の、購入者マイページ → リスク設定用の「期間&ロットのマトリクス表」は、あくまでも過去の相場に対するものであり、ロット設定の目安として提示しているものです。決して未来の相場においてその確度を保証するものではありません。
また、各相場におけるmaxのロット設定値は、その時の為替レートと方向、業者の必要保証金により変化します。合わせてお含み置きください。
この件は当方でも確認させていただきました。
仰るとおり1万ドル0.03ロット以上ではOnlyLongでロスカットとなりました。これに関しての考察と、開発チームの一員としての見解を、回答例として下に列記させていただきます。
・まず最初に、貴殿の仰るように「両建て戦略はオフィシャルな手法ではない」ということを大前提とさせてください。
・また、当社W2C-Clipperセールスページにおける、ローリスク~ハイパフォーマンス(=ハイリスク)設定は、あくまでも発売前に取得した5年9ヶ月間のデータを元に導かれたものです。これは投下資金との兼ね合いで決定されるリスク管理に必要な目安を提示するためのものであり、その安全性や確実性を謳ったものではありません。このことについても再確認、ご了解頂いたものとさせてください。
・その上で、、、まずはじめに、当方ライブ運用の両建て設定でもそうですが、0.03ロットのOnlyLongを単独のチャートで稼働させるということはありません。するのであれば0.01ロットのOnlyLongチャートを複数用意する形で稼働させます。仮に同時稼働させたとしても、4ナンピン目で1つ目のチャート、5ナンピン目で2つ目のチャートのAllow
live tradingチェックボタンを外すことで停止させ、リスク許容度を調整することができるためです。
W2C-Clipperのナンピンはゆっくり時間をかけて行われますので、その作業に要する時間は十分にあります。1つのチャートではこのようなマージンを持たせたリスク管理はできません。
これが、0.03のOnlyLongを単独のチャートで稼働させない1つめの理由となります。
・また、仮に0.03のOnlyLongを単独のチャートで稼働させるのであれば、当然セットとなる 0.03のLong&Short
、0.03のOnlyShort
を同時に稼働させますので、初期投下資金は1万ドルより少し多めに用意するでしょう。Long&Shortの0.06に比べ、必ず掴まる設定となってしまうからです。
さらにコレに関して追記するならば、この2007年からスタートした場合に関しては、2008年3月のロスカットまでに、同時稼働させたLong&Short
、 OnlyShort が利益を積み上げておりますので、実際は初期投下資金1万ドルでもクリアします。
・最後にこれはエントリーポイントをずらす手法を用いない、同時スタート+放置という完全な自動売買のパターンです。バックテストではなくライブ口座であれば、徐々にリスクテイクすると思いますので、ほとんどの方が0.01ロットから始め、チャートを増やしながら、それが自然にエントリーポイントをずらす手法を活用していることになるものと想像します。
当サークル内W2C-Clipperユーザーで数万ドルからスタートされている方々でも、1つのチャートに0.03ロットという大きな設定をすることはなく、0.01ロットのチャートを複数用意して稼働させておられます。
・以上、両建てを特殊な条件(0.03のOnlyLongのみを単独のチャートで稼働)で、ワーストケースとなるピンポイントからエントリーし、その後何ら操作せず放置するという、実運用では遭遇することのない極めて稀なケースですので、リスクを想定する必要はないと考えます。
同様のケースについて以前より、こちら当方ブログでもレポートしております。
(http://w2c.seesaa.net/article/266739802.html)
(掲載:2012.04.25)両建てによる特殊事例の公表に関しては、こちらを代替事例とさせてください。
MT4プラットフォームを提供する大多数の業者が、現段階において財務基盤が脆弱なこと、あるいは実態のつかみにくい海外業者であることから、複数同時稼働は、分散投資という観点において大きな意味を持つと考えております。
またメリットではありませんが、複数同時稼働の敷居を設けている2つめの理由に、追加申請を無料にした場合、購入者様の権利侵害が起こる可能性が容易に予測されます。ご理解の程宜しくお願い致します。
■ご購入後サポート
基本的に再起動は必要ありません。当方は再起動を求めるOS(Windowsサーバー)の更新は土日に、またバックテストの後は各種logフォルダ内のファイルを定期的に削除しています。
そのままにしておくとどうなりますか?
途中でロット数を変更の場合、次回のナンピン時にそのポジションでの計算となります。
正常動作です。
・値動きがない →値動きがない場合は、サインが出ずポジションを取らない場合があります。大きな価格変動があってから再確認してみてください。
・チャート画面の右上の顔がニコちゃんマークでない →チャート上部の「Expert Advisor」ボタンを押してニコちゃんマークにしてください。
・チャート画面の左上に「セキュリティエラー 口座番号および通貨ペア(USDJPY)を確認してください。」と表示されている。 →以下の原因が考えられます。 リアル口座にてデモ版を動かそうとしている。 デモ口座にて本番環境EA(W2C-Clipper)を動かそうとしている。 申請された口座番号と違うリアル口座で本番環境用EA(W2C-Clipper)を動かそうとしている。 リアル口座で動かすには本番環境用EAの申請が必要です。 既に申請されたリアル口座とは違うリアル口座での動作を希望される場合は、購入者マイページの「本番環境用EA申請フォーム」から「2回目以降」を選んで申請してください。手続き方法を折り返し返信します。 fx-onでのご購入の場合はfx-on上で変更を行なってください。
・Expertsタブを見ると「executable file is corrupted. Please recompile it.」と出ている。 →使用されているメタトレーダー4のバージョンが、弊社にて制作に使用しているメタトレーダー4のバージョンより、かなり古い場合に起こるエラーです。 ご使用されているメタトレーダー4のバージョンアップを行なって頂くか、それが不可能ならば購入者マイページの「お問合せはこちらより」からその旨お伝え下さい。
・操作履歴を見ると「trading by experts is prohibited」と出ている。
→調査したところ、ディーラーによってEAによる売買を禁じられているケースで表示されるメッセージのようです。
特定時間帯に頻繁にEAによる売買を行っているとディーラーから行われる措置のようですが、もちろん本EAはそれに該当しませんので、お取引先のディーラーに問い合わせください。
もし、上記の原因でなければ以下をご確認ください。
1、クリッパーを設定したチャートを閉じると、クリッパーの設定ごと削除されます。
ですので、チャートは閉じないでください。
2、クリッパーが売買を行うには、クリッパーが動作しているメタトレーダーを市場が閉じられている週末以外、ずっと稼動させておく必要があります。
3、メタトレーダーを再起動してバージョンアップの指示があればそれに従ってください。
バージョンアップができない場合、各業者によって方法・状況が異なりますので、現バージョンの確認方法とバージョンアップの方法を取引業者にお問い合わせください。
4、ウェブよりダウンロードできます最新版のマニュアルP22ページの設定どおりになっているかを
ご確認いただけますようお願いいたします。
5、ログインIDとパスワードが正しいのかどうかをご確認ください。
6、MT4が動いているPCの通信環境をご確認下さい。業者サーバーとの接続時にはMT4の画面右下に接続速度が表示されます。
セットアップしたメタトレーダー4のバージョンが古いために起こる現象のようです。メタトレーダー4を再起動して案内に従いバージョンアップさせてください。バージョンアップができない場合、各業者によって方法・状況が異なりますので、現バージョンの確認方法とバージョンアップの方法を取引業者にお問い合わせください。
頻繁にポジションを取るものではないので、MT4が落ちた場合でも短時間であれば影響ない場合が多いと思います。サーバーが落ちた場合も同様です。VPSの再起動は土日にお願いします。
同じ設定(ロット、マジックナンバー)でスタートしていただけましたら、問題なく稼動します。
ポジションのマジックナンバーを知りたいときは、「取引」タブにある各ポジションの上にカーソルを
しばらくあてると出てくる数字「id
XXXXXX」を参照してください。
それで結構です。
メタトレーダー4のインストールするパスを変更してください。
標準の設定だと「C:¥Program Files (x86)¥」以下にインストールされます。
しかしWindows Vista,7にとって「C:¥Program Files (x86)¥」以下は特別なフォルダなので
メタトレーダー4をそのままインストールした場合不具合が生じます。
そのため違うパスに保存してください。
パスの中に日本語の文字列を含まず、できるだけ浅い階層にしてください。
(たとえば「C:¥MT4¥」等)
日本語が含まれる、長すぎるフォルダ名 はエラーがでます。
※ちなみに「C:¥Program Files (x86)¥」以下にインストールして
不具合が起きるのはNTFSのセキュリティ設定が原因の模様です
。
Everyoneにフルコントロール与えてやれば問題なく使えるようですので、
慣れている方は自己責任でセキュリティ設定の変更で対応していただいても構いません。(当方未確認)
W2C-CLIPPERをセットした後のbase_lots等の変更は、
W2C-CLIPPERをセットしたチャート上で右クリックして
「Expert Advisors」→「Properties」と進んで頂ければ
現在の設定が表示されますので、
そこで、base_lots等を変更すれば反映されます。
一旦W2C-CLIPPERをセットした後は、W2C-CLIPPERをチャート上から削除しない限り、
くれぐれも、ナビゲーターウィンドウのW2C-CLIPPER_ver***を
ダブルクリックしないでください、設定が初期状態に戻ります。
現在の設定を確認したい時は、
W2C-CLIPPERをセットしたチャート上で右クリックして
「Expert Advisors」→「Properties」と進んで頂ければ
セットされている設定が表示されます。
次回ナンピンまでポジションを持ちません。
次回のナンピンではロットが0.01のままだと再設定した0.01ロットを元に計算したロット数で
ナンピンを行います。
ですので、次回ナンピンまでにロットを修正してください。
マジックナンバーも今までと同じになるように気をつけてください。
デモ用EAを本番用MT4チャートで動作するとこのようなメッセージが表示されます。
本番用MT4チャートでは、本番環境用EA申請フォームから申請して送付させていただいたEAを
使用してください。
本来であればセットアップマニュアル.pdfの20ページにある図のように、青色帽子のような色のアイコンになると思いますが。。
正常です。
青色帽子はプログラムソースがありプログラムが変更できる場合に表示されます。
お客様の場合はグレーで問題ありません。
デモ口座にて本番用EAを動かされているので、デモ用EAを動作させてください。
Q55で取り上げている両建て運用を行う際に出てくるエラーメッセージです。
「Only Long」「Only Short」を設定することにより
EAからは売り買い両方共の注文命令が出ているにも関わらず
設定によって片方の売買が制限され行われていないという意味の
メッセージです。
頻繁に起こる場合、VPSの中には2重ログインができてしまうものがあり(日本の業者では「使えるねっと」等)、メタトレーダー4が2重で稼働していることが考えられます。
また、メタトレーダー4が1つしか動作していなくても、タスクマネージャーのプロセスを見ると、メタトレーダー4のプロセスである『terminal.exe』が2つ動作していたりする現象もあるようですので、タスクマネージャーでのご確認もお願いします。
大半のFX業者は1口座あたりの保有可能ポジション数を設定しており、上限に達するとそれ以上ポジションは持てません。業者によっては要望により個別に上限を引き上げてもらうことも可能なので、業者にお問い合わせください。保有可能ポジション数についても詳しくは業者にお問い合わせください。
現状のまま継続確認下さい。次回設計値まで到達すればナンピンされますし、
到達されていればすぐにナンピンされます。
W2C-Clipper ナンピンアクション は既報の通りです。
以下公式な見解ではありませんが、当方ライブ口座でも大きな値動きにより設計値と大きく乖離したレートの取得が度々ありましたが、
都度不利な状況を産むばかりではなく、有利なナンピンレートに滑ることもおよそ半数含まれます。
このことは確率的にみて多少の取得レートのズレに有利不利がないこと、また長期運用における統計的な見地からも、W2C-Clipperの安全マージンが大きいことの裏付けであると考えます。
さらには異なる取得ポジションであるはずの各人の運用成績が、一様に安定・利益となっていることも、このことの証明かと思います。
W2C-Clipperは、最後にエントリーした初手またはナンピン価格から、ナンピン毎に大きくなる設計値以上離れた場合に次のナンピンを行います。
従いまして、上記の場合は1つ目のナンピンをとったあと、レートが2ナンピン目をとるpips以上さらに逆行していれば、
(もしくは逆行すれば)、2ナンピン目のみが発動します。(以下2ナンピン目のワープと表現する)
3ナンピン目の発動は2ナンピン目の価格からレートが3ナンピン目をとる設計値以上さらに逆行すれば行われます。
ですので、再起動直後に2ナンピン目と3ナンピン目が同時にされることはありませんのでご安心ください。
ワープした場合のT/Pは、通常可動のそれよりもワープされた時点の価格により近い方向に設定されます。
今回のご質問は正常稼働ではない場合のご質問でしたが、我々は前記ワープを積極的に行うことで、W2C-Clipperの運用・資金管理に活かす方法も用いています。
バックテストにはテスト期間の1分足データおよび1時間足データが必要です。 1時間足は1分足より作成するなどをしてください。 1時間足データが必要な理由はエントリーサインに1時間足テクニカル指標を使用しているからです。
期限はありません。